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新ルールを学ぼう

新ルールのポイント

バーゼルⅢって何だろう?

バーゼル合意とは

1974年G10諸国による中央銀行総裁会議において、国際金融規制を議論する「バーゼル銀行監督委員会」がスイスの州都の一つであるバーゼルで設立されました。同委員会が公表している「自己資本比率」や「流動性比率」等に関する国際統一基準を「バーゼル合意」と呼んでいます。最初に制定されたのは1988年(バーゼルⅠ)、その後、2004年の改訂(バーゼルⅡ)を経て、2010年に新しい規制の枠組み(バーゼルⅢ)についても合意が成立。2013年より段階的適用を始めています。

バーゼル合意

金融危機により、厳しくなった規制

バーゼルⅢ制定への取り組みは、2008年の金融危機をきっかけにはじまりました。リーマン・ブラザーズは破たん時に自己資本の30倍ものお金を投資に回していたとも言われています。これを受け、金融機関に安全性を求める声が大きくなったことを反映し、2013年から段階的に施行されているバーゼルⅢは従来のバーゼルⅡよりもさらに厳しいルールを設けることとなりました。

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バーゼルⅢにおける自己資本の「量」の強化

バーゼルⅢ以前の規制では、国際的な業務を行う金融機関に要求される自己資本比率は最低8%となっていましたが、新たな規制では2.5%〜7.5%のバッファーが要求されるようになりました。

自己資本比率

バーゼルⅢにおける自己資本の「質」の強化

また、自己資本として算入できる証券への規制もより一層強化されます。資本(Tier1・Tier2)への算入要件が厳格化され、従来型の劣後債/優先証券は原則として算入が出来なくなりました。

算入要件の厳格化

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