ウェルスの哲学
金融・経済・マーケットについて動画で解説
第42回 AAの相関性
2026/10/7
- 市場急落時の損失も大きくなるため、資産配分を通じた分散投資が重要
- 市場環境や金融政策の変化によって、資産間の相関関係は時間とともに変化
- 通常相関だけでなく、遅延相関や下方相関も併せて確認することが重要
過去1年間の資産間EWMA相関行列
2本指で拡大
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データは日次で直近値は26年6月30日
各資産クラスの代表指数の過去1年間の日次リターンデータを用い、EWMA（指数加重移動平均）手法により相関係数を算出
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