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BUSINESS

リスク管理部門

リスク管理部門
時価評価モデル及びリスク計測モデルのモデル管理業務
業務内容

具体的な業務例

  1. 時価評価モデル及びリスク計測モデルの導入時審査
    フィナンシャルエンジニアリング部のクオンツが開発した時価評価モデルを新規導入するにあたり、事前審査を行い当該モデルの適用可否を確認。必要に応じてモデルの持つ課題に応じた取引制限枠の設定やモニタリング体制の構築を行う。また、リスク統括部で新規開発したリスク計測モデルについても同様に事前審査を行い、当該モデルの持つ課題に応じて追加的なモニタリング体制の構築等を実施する。
  2. 時価評価モデル及びリスク計測モデルの検証
    導入済みの時価評価モデルについて、定期的に(モデルの重要性に応じて3ヶ月~1年程度のサイクルで)モデルの使用状況や市場環境への適合性を確認。市場環境の変化によりモデルの精度劣化が確認された場合は、取引制限枠を縮小する等、当該モデルの導入時に定めた管理態勢の見直しを実施する。また、リスク計測モデルについても同様に、定期的に(半年~1年程度のサイクルで)モデルの妥当性を検証し、検出した未捕捉リスクに対して、当該モデルの改善に向けた対応を促す。

特徴

 モデル管理業務は、責任も大きく大変な仕事ですが、リスク管理、ひいては非常に重要な経営管理業務の一つと言えるので、とてもやりがいのある業務です。

 例えば、時価評価モデルの導入時審査・定期検証業務では、トレーダーやセールスの取り扱えるビジネス規模の設定・見直しを行いますが、特に導入時審査の場合、ビジネス開始時期にも影響するため審査スピードも要求されます。また、モデル管理の適切性を維持することは、ビジネス規模を左右するだけでなく、財務諸表や当局宛て報告等、対外的に公表する計数の精度を確保することにも繋がります。そのため、モデル変更により当該計数に大きな変化が起きる場合には、経営陣に対してもタイムリーに報告・説明する必要があります。

 また、海外子会社(英国現地法人、米国現地法人等)のモデル管理業務も行っており、現地のモデル管理業務担当者と英語でコミュニケーションを行いながら協働しています。更に、三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行のモデル管理業務担当者とも協働しており、同じフロアで席を並べ、意見交換し、知見を共有しながら、グループ全体でモデル管理業務を行っています。

人材

人材育成

  1. モデルの内容・数値計算手法を理解し、それらに内在する課題を見つける数学力・金融工学力
  2. 検証データから、課題を読み取る分析力

求める人材像

  1. 学生時代に自分の専門分野を突き詰めて研究する中で数理的素養・論理的思考力を培った人
  2. 専門的な内容を非専門家向けに分かり易く説明できる人
  3. 他者と上手く協力・調整し、仕事を推進出来るコミュニケーション能力を備えた人
リスク計測モデルの開発業務
業務内容

具体的な業務例

  1. リスク管理業務に従事する社員と協働し、資本計算や内部管理に使用するリスク計測モデル(例えば、FRTB規制における市場リスクの最低所要自己資本の内部モデル方式に準拠したモデル)の新規開発及び使用中のリスク計測モデルの高度化方針を検討する。
  2. リスク管理業務に従事する社員とコミュニケーションを密に行いながら、業務要件に応じたリスク計測モデルの設計及び要件定義を実施すると共に、当該モデルをリスク計測システムに実装するため、フィナンシャルエンジニアリング部のクオンツ及びシステム開発担当者に開発要件を提示し、協働してシステム開発を推進する。

 リスク計測モデルの開発業務は、リスク計測モデルだけでなく、時価評価モデルの特性やモデルの限界等も考慮に入れてモデルの設計及び要件定義を行う必要があるため、幅広い金融工学や情報技術の知識を応用することになります。また、当該業務を担当するにあたっては、リスク管理業務において何のリスクを捉えなくてはならないか、常にアンテナを張り巡らせる必要があります。

 リスク計測モデルの開発業務は、リスク計測モデルだけでなく、時価評価モデルの特性やモデルの限界等も考慮に入れてモデルの設計及び要件定義を行う必要があるため、幅広い金融工学や情報技術の知識を応用することになります。また、当該業務を担当するにあたっては、リスク管理業務において何のリスクを捉えなくてはならないか、常にアンテナを張り巡らせる必要があります。

 例えば、ポートフォリオや市場環境の変化に伴い、導入済みのリスク計測モデルで未捕捉のリスクを検出する等、モデル高度化の必要性が生じた場合は、リスク管理業務に従事する社員に加えて、フィナンシャルエンジニアリング部のクオンツやシステム開発担当者も交えて議論を行い、時価評価モデルとリスク計測ロジックの両面から高度化方針を検討します。その際、リスク管理業務に従事する社員とは同じフロアで執務にあたっており、モデルの使用状況のフォローアップやリスク計測ロジックの高度化方針の検討を行い易い環境にあります。

 また、英国現地法人のMUFGセキュリティーズEMEAとリスク計測モデルの共通化を進めており、現地のリスク計測モデルの開発担当者と英語でコミュニケーションを行いながら協働しています。更に、三菱UFJ銀行のリスク計測モデルの開発担当者とも協働しており、同じフロアで席を並べ、意見交換し、知見を共有しながら、グループ全体のリスク計測モデルの共通化に向けた検討を重ねています。

人材

入社後に身に付けるスキル

  1. リスク計測モデルを設計/定義するための数学の知識
  2. システム実装する前段階でのプロトタイピング等、設計したリスク計測モデルの検証を行うためのプログラミング力
  3. 検証結果を含めた様々なデータから、問題点や課題を発掘するための分析力

求める人材像

  1. 学生時代に自身の研究で専門領域をとことんまで突き詰め、納得できる成果を導出できた人
  2. ゼミ、学会などで、自身の研究結果を多くの聴衆にうまく伝えきれる人
  3. リスク計測モデルの開発業務に必要な様々な情報(例えば、最新の金融工学やプログラム言語、内部モデルに係る規制の動向等)を積極的且つ継続的に収集出来る人