証券会社は国内外の株式・債券・デリバティブなどの金融商品を扱っております。しかし、それらは価格変動などの様々なリスクを抱えているため、一時的に大きな損失を被る可能性があります。金融商品を扱って収益を追求するフロントオフィス(市場商品部門)に対して、そこに内在するリスクを分析し、計測する体制を構築するのが、ミドルオフィスであるリスク管理部門の業務です。
リスク計測モデルによって定量化されるリスク量は、会社の経営方針に大きく関与します。そのリスク計測モデルについて、市場商品部門のクオンツやシステム開発担当者と協働して、新規開発や高度化(改良)を行います。
モデルの適切性を維持することは、ビジネス規模を左右するだけでなく、対外的に発表する計数の精度を確保することにもつながります。そのため、リスク計測モデルに加え、フロントオフィスで開発している時価評価モデル(市場価格が無い商品の時価を算出するモデル)の新規導入にあたっての事前の審査(導入時審査)や、導入済みのそれらのモデルの精度の確認(定期検証)を行っています。