モデル管理業務は、責任も大きく大変な仕事ですが、リスク管理、ひいては非常に重要な経営管理業務の一つと言えるので、とてもやりがいのある業務です。
例えば、時価評価モデルの導入時審査・定期検証業務では、トレーダーやセールスの取り扱えるビジネス規模の設定・見直しを行いますが、特に導入時審査の場合、ビジネス開始時期にも影響するため審査スピードも要求されます。また、モデル管理の適切性を維持することは、ビジネス規模を左右するだけでなく、財務諸表や当局宛て報告等、対外的に公表する計数の精度を確保することにも繋がります。そのため、モデル変更により当該計数に大きな変化が起きる場合には、経営陣に対してもタイムリーに報告・説明する必要があります。
また、海外子会社(英国現地法人、米国現地法人等)のモデル管理業務も行っており、現地のモデル管理業務担当者と英語でコミュニケーションを行いながら協働しています。更に、三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行のモデル管理業務担当者とも協働しており、同じフロアで席を並べ、意見交換し、知見を共有しながら、グループ全体でモデル管理業務を行っています。
リスク計測モデルの開発業務は、リスク計測モデルだけでなく、時価評価モデルの特性やモデルの限界等も考慮に入れてモデルの設計及び要件定義を行う必要があるため、幅広い金融工学や情報技術の知識を応用することになります。また、当該業務を担当するにあたっては、リスク管理業務において何のリスクを捉えなくてはならないか、常にアンテナを張り巡らせる必要があります。
リスク計測モデルの開発業務は、リスク計測モデルだけでなく、時価評価モデルの特性やモデルの限界等も考慮に入れてモデルの設計及び要件定義を行う必要があるため、幅広い金融工学や情報技術の知識を応用することになります。また、当該業務を担当するにあたっては、リスク管理業務において何のリスクを捉えなくてはならないか、常にアンテナを張り巡らせる必要があります。
例えば、ポートフォリオや市場環境の変化に伴い、導入済みのリスク計測モデルで未捕捉のリスクを検出する等、モデル高度化の必要性が生じた場合は、リスク管理業務に従事する社員に加えて、フィナンシャルエンジニアリング部のクオンツやシステム開発担当者も交えて議論を行い、時価評価モデルとリスク計測ロジックの両面から高度化方針を検討します。その際、リスク管理業務に従事する社員とは同じフロアで執務にあたっており、モデルの使用状況のフォローアップやリスク計測ロジックの高度化方針の検討を行い易い環境にあります。
また、英国現地法人のMUFGセキュリティーズEMEAとリスク計測モデルの共通化を進めており、現地のリスク計測モデルの開発担当者と英語でコミュニケーションを行いながら協働しています。更に、三菱UFJ銀行のリスク計測モデルの開発担当者とも協働しており、同じフロアで席を並べ、意見交換し、知見を共有しながら、グループ全体のリスク計測モデルの共通化に向けた検討を重ねています。